Указание № 4630-У устанавливает требования к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала. Требования данного нормативного акта не распространяются на профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, а также на профессиональных участников, имеющих лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Отметим основные положения Указания № 4630-У.
Так, определена формула, по которой дилером, брокером, управляющим и форекс-дилером (далее – профессиональные участники) рассчитывается показатель достаточности капитала (далее – ПДК). В формулу входят следующие переменные: величина капитала, величина кредитного риска и величина рыночного риска, - порядок расчета которых также приведен в Указании № 4630-У. Расчет величины рыночного риска осуществляется профессиональным участником одним из выбранных им методов расчета: по базовому методу или по продвинутому методу. Информация о выбранном им методе расчета величины рыночного риска отражается в его внутренних документах.
Профессиональные участники рассчитывают ПДК ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца, а в случае направления требования Банка России - по состоянию на дату, указанную в таком требовании.
Информация о значении рассчитанного ПДК и о величинах, включаемых в его расчет, должна быть доступна в течение пяти лет с даты расчета.
Указание № 4630-У в соответствии с решением Совета директоров Банка России вступает в силу с 31 мая 2018 года.