Проект устанавливает требования к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала. Определена формула, по которой рассчитывается показатель достаточности капитала (далее – ПДК).
При расчете ПДК применяется величина капитала, которая рассчитывается как сумма величин основного и дополнительного капитала, за вычетом ряда показателей, в числе которых, например, вложения профессионального участника в недвижимость, временно не используемую в основной деятельности.
Также Проект содержит порядок расчета величины кредитного риска и величины рыночного риска, используемых при расчете ПДК. Расчет величины рыночного риска осуществляется по усмотрению профессионального участника по одному из предусмотренных методов: по базовому методу либо по продвинутому методу. Предусматривается, что информация о выбранном методе отражается во внутренних документах профессионального участника. Согласно Проекту, по усмотрению профессионального участника метод расчета величины рыночного риска изменяется с очередной даты расчета ПДК. Изменение метода расчета рыночного риска с продвинутого метода на базовый метод осуществляется профессиональным участником не чаще одного раза в год.
Предусматривается, что дилер, брокер, управляющий и форекс-дилер (далее - профессиональный участник рынка ценных бумаг) рассчитывает ПДК ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца. В случае направления требования Банка России ПДК рассчитывается по состоянию на дату, указанную в таком требовании.
Информация о значении рассчитанного ПДК и о величинах, включаемых в его расчет, должна быть доступна в течение пяти лет с даты расчета ПДК.
Предусматривается, что требования не будут распространяться на профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, а также на профессиональных участников, имеющих лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
В приложениях к Проекту содержатся таблица с коэффициентами риска, используемыми при расчете кредитного риска, и таблица с коэффициентами активов, используемых при расчете рыночного риска.
Вступление в силу нормативного акта предусматривается с 1 апреля 2018 года.