Проект устанавливает требования к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария, наличие которых предусмотрено пунктом 4 статьи 15.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Отметим основные положения Проекта.
Согласно Проекту, система управления рисками репозитария должна обеспечить управление коммерческим, операционным, правовым рисками при осуществлении репозитарием услуг, определенных частью первой статьи 15.5 Федерального закона № 39-ФЗ, т.е. услуг по сбору, фиксации, обработке и хранению информации о заключенных не на организованных торгах договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, договорах иного вида, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также по ведению реестра указанных договоров.
При совмещении репозитарной деятельности с иными видами деятельности система управления рисками репозитария должна учитывать как риски, связанные с репозитарной деятельностью, так и риски, возникающие при осуществлении иных видов деятельности.
Предусматривается, что репозитарий, являющийся биржей и (или) клиринговой организацией и (или) центральным депозитарием при управлении рисками руководствуется Приказом ФСФР России от 25.06.2013 № 13-53/пз-н "Об утверждении требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли" и (или) Положением Банка России от 12.03.2015 № 463-П "О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности" и (или) приказом ФСФР России от 02.10.2012 № 12-82/пз-н "Об утверждении требований к деятельности центрального депозитария в части управления рисками и внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам центрального депозитария" соответственно, а также Проектом в части, не противоречащей указанным выше актам.
Проект определяет требования к системе управления рисками репозитария. В частности, устанавливается, что для должностного лица (руководителя структурного подразделения), ответственного за управление рисками репозитария, репозитарий должен являться основным местом работы.
Также определены требования к управлению коммерческим риском репозитария, т.е. риском возникновения событий и (или) убытков, которые могут оказать негативное воздействие на качество предоставляемых репозитарием услуг.
Так, согласно Проекту, для управления коммерческим риском репозитарий должен определить процедуры, обеспечивающие выявление, мониторинг и управление коммерческим риском. В частности, в рамках управления коммерческим риском репозитарий должен обеспечить поддержание величины собственных средств (чистых активов) на уровне, достаточном для покрытия потерь и обеспечения предоставления услуг надлежащего качества в случае реализации событий коммерческого риска. Проект определяет величину собственных средств (чистых активов) репозитария, необходимую для покрытия коммерческого риска: не менее величины операционных расходов репозитария за предыдущие шесть месяцев. Согласно Проекту, при определении величины собственных средств (чистых активов), необходимой для покрытия коммерческого риска репозитария, не учитывается часть собственных средств (чистых активов), предназначенная для покрытия потерь по другим видам деятельности, кроме репозитарной.
Устанавливаются требования к управлению операционным риском, т.е. риском ухудшения, сокращения или прекращения осуществления репозитарием услуг вследствие недостатков, нарушений, сбоев в работе информационных систем и (или) внутренних бизнес-процессов, ошибок персонала или внешних событий, имеющих негативное воздействие на деятельность репозитария. Для управления операционным риском репозитарий, согласно Проекту, должен определить ряд мер, факторов и порядков, в том числе целевые показатели его операционной надежности. Проект закрепляет обязанность репозитария оценивать выполнение целевых показателей операционной надежности не реже одного раза в квартал и с такой же периодичностью пересматривать данные целевые показатели.
Кроме того, устанавливаются требования к управлению правовым риском репозитария, а также к правилам управления рисками репозитария. В частности, Проект предусматривает, что правила и процедуры управления рисками репозитария анализируются и пересматриваются не реже одного раза в год или в случае возникновения существенных изменений рыночных, финансовых и (или) иных факторов и условий осуществления репозитарной деятельности, а также при реализации событий рисков репозитария.
Репозитарии должны будут привести свою деятельность в соответствие с требованиями Проекта в срок до 1 января 2017 года.