Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования НПФ

Банк России обновил с 29 мая 2020 года сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в том числе с учетом изменения ситуации в экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции и волатильностью на мировых финансовых рынках в последние три месяца.

Новые сценарии по сравнению с предыдущими предполагают более короткий период роста доходностей ОФЗ, близкий по масштабу рост спреда корпоративных облигаций, но на меньшем промежутке времени, менее существенное снижение индекса МосБиржи — до уровня минимальных значений в марте 2020 года с дальнейшим восстановлением.

Приближены периоды роста вероятностей дефолта активов, что отражает возможное ухудшение финансового состояния компаний с начала года. Кроме того, для ипотечных ценных бумаг добавлена возможность учета рейтингов по национальной шкале сектора структурного финансирования (.sf) агентств «Эксперт РА» и АКРА.

Обязательные стресс-тесты портфелей пенсионных средств НПФ введены для оценки финансовой устойчивости фондов к негативным событиям на горизонте пяти лет. Сценарии стресс-тестов не отражают ожиданий Банка России о наиболее вероятном развитии ситуации. Для прохождения стресс-теста НПФ должен продемонстрировать способность исполнить обязательства перед клиентами не менее чем в 75% испытаний в каждом сценарии.

Ранее в рамках послаблений на фоне пандемии коронавирусной инфекции Банк России предоставил НПФ право до 1 января 2021 года не приводить портфели по итогам стресс-тестирования в соответствие с регуляторными требованиями, если недостаточность активов возникла в результате рыночных факторов.

Ссылка на источник >>

Категории:
Контроль, надзор и отчетность
Источник:
Банк России
Стадии:
Опубликование
0




Copyright © 2012 - 2019 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта